O backtesting é uma das etapas fundamentais no desenvolvimento de uma estratégia de negociação eficaz. Essa técnica envolve a reconstrução de operações que teriam acontecido no passado com base em dados históricos. O objetivo é avaliar se uma estratégia de investimento é viável e lucrativa. Neste guia completo, vamos explorar o processo de backtesting passo a passo, compartilhar dicas valiosas e mostrar como interpretar os resultados corretamente.

O que é Backtesting?

O backtesting é uma técnica que permite testar a viabilidade de ideias de negociação usando dados históricos. É uma forma de simulação que permite avaliar como uma estratégia teria se comportado no passado. O objetivo é identificar se a estratégia é consistente e lucrativa antes de aplicá-la em um ambiente de negociação real.

Antes de começar o processo de backtesting, é importante definir claramente o tipo de trader que você é: discrecional ou sistemático.

Discrecional vs. Sistemático

O trading discrecional é baseado na tomada de decisões subjetivas do trader. Ele depende da intuição, experiência e avaliação individual das condições de mercado. Nesse tipo de abordagem, o backtesting pode ser menos relevante, uma vez que a estratégia não é rigidamente definida.

No entanto, isso não significa que os traders discrecionais não devam realizar backtesting ou operar em ambiente simulado. O backtesting ainda pode fornecer insights valiosos, embora os resultados possam ser menos confiáveis do que no trading sistemático.

Por outro lado, o trading sistemático é mais adequado para backtesting. Os traders sistemáticos seguem regras e critérios específicos para a entrada e saída de operações. Eles têm um sistema de negociação definido que direciona suas decisões. Essa abordagem ajuda a eliminar decisões emocionais e a oferecer um grau maior de confiança na lucratividade do sistema.

É essencial ter regras bem definidas para a entrada e saída de operações em uma estratégia sistemática. Uma estratégia mal definida pode levar a resultados inconsistentes. É por isso que muitos traders sistemáticos preferem o uso de softwares de backtesting para automatizar o processo.

Como Fazer o Backtest de uma Estratégia de Negociação?

O processo de backtesting pode ser realizado manualmente ou com o auxílio de softwares especializados. Vamos mostrar como fazer manualmente usando uma planilha do Google Sheets como exemplo. Você pode criar sua própria planilha ou utilizar um software de sua preferência.

Aqui está uma sugestão de estrutura básica para a planilha de backtesting:

DataMercadoLadoEntradaStop LossTake ProfitRiscoRecompensaPnL
12/08BTCUSDLong$18,000$16,200$21,60010%20%3600
12/09BTCUSDShort$19,000$20,900$13,30010%30%-1900

Essa tabela permite registrar as informações relevantes para cada operação realizada durante o backtest. Você pode adicionar mais colunas e informações conforme necessário.

Vamos considerar um exemplo de estratégia simples de backtesting:

  1. Comprar um Bitcoin no primeiro fechamento diário após uma “cruz dourada”. Consideramos uma cruz dourada quando a média móvel de 50 dias cruza acima da média móvel de 200 dias.
  2. Vender um Bitcoin no primeiro fechamento diário após uma “cruz da morte”. Consideramos uma cruz da morte quando a média móvel de 200 dias cruza abaixo da média móvel de 50 dias.

Agora, vamos ver quais sinais de negociação esse sistema produziria durante o período de tempo especificado:

  • Compra @ ~$5,400
  • Venda @ ~$9,200
  • Compra @ ~$9,600
  • Venda @ ~$6,700
  • Compra @ ~$9,000

Esses sinais podem ser sobrepostos em um gráfico para visualização:

Como Fazer o Backtest de uma Estratégia de Negociação: Guia Completo

A primeira operação resultou em um lucro de aproximadamente $3,800, enquanto a segunda operação resultou em uma perda de aproximadamente $2,900. Isso significa que o lucro líquido realizado até o momento é de $900. Além disso, ainda temos uma operação em andamento, que, em dezembro de 2020, tinha um lucro não realizado de cerca de $9,000. Seguindo a estratégia inicialmente definida, fecharemos essa operação quando ocorrer a próxima cruz da morte.

Avaliando os Resultados do Backtesting

Agora, vamos avaliar os resultados do nosso backtest. A estratégia mostrou um retorno razoável até o momento, mas não apresentou resultados excepcionais. É importante levar em consideração o contexto da operação que resultou em prejuízo, ocorrida durante a queda do mercado em março de 2020 devido à pandemia da COVID-19.

Eventos como esse podem afetar significativamente qualquer sistema de negociação. Portanto, é recomendável realizar backtests mais longos para verificar se essa perda é um caso atípico ou apenas uma consequência da estratégia adotada.

Além disso, os resultados do backtesting podem fornecer outras informações importantes, como:

  • Medidas de volatilidade: máximo ganho e perda.
  • Exposição: a quantidade de capital necessária para executar a estratégia.
  • Retorno anualizado: o percentual de retorno da estratégia ao longo de um ano.
  • Taxa de ganho e perda: quantas operações têm potencial para serem lucrativas ou resultarem em prejuízo.
  • Preço médio de entrada: preço médio das operações realizadas usando a estratégia.

É importante lembrar que esses são apenas alguns exemplos de métricas que podem ser rastreadas durante o backtesting. Você pode escolher as métricas mais relevantes para o seu estilo de negociação. Quanto mais detalhes você registrar em seu diário de negociação sobre as configurações relevantes, mais oportunidades terá para aprender com os resultados. Alguns traders são extremamente rigorosos em seu processo de backtesting, o que geralmente se reflete em seus resultados.

Por fim, é importante mencionar a otimização da estratégia. O backtesting é uma etapa fundamental, mas é apenas o começo. Depois de realizar o backtesting, é importante fazer um teste avançado (forward-testing) ou operar em ambiente simulado para validar a estratégia em tempo real.

Conclusão

O backtesting é uma ferramenta essencial para qualquer trader que queira desenvolver uma estratégia de negociação eficaz. Ele permite testar a viabilidade de ideias no mercado usando dados históricos. No entanto, é importante lembrar que o desempenho passado não garante o desempenho futuro.

As condições de mercado estão em constante mudança, e é necessário adaptar-se a essas mudanças para melhorar a estratégia de negociação. Além disso, é essencial analisar os resultados do backtesting com senso crítico e considerar o contexto das operações.

Se você está interessado em aprofundar seus conhecimentos sobre backtesting e estratégias de negociação, recomendamos a leitura dos artigos de referência mencionados neste guia.

Esperamos que este guia completo tenha sido útil para você entender o processo de backtesting e sua importância na criação de estratégias de negociação bem-sucedidas. Lembre-se de que o backtesting é apenas uma etapa do processo e que a prática contínua e a adaptação às mudanças do mercado são fundamentais para alcançar resultados consistentes.

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